Lena Headey est une actrice britannique née dans les Bermudes. Son père, John Headey, y avait n pote d'oficier formateur des jeunes recrues. Elle y resta jusqu'à l'âge de ses sept ans où elle déménagea à Huddersfirl, dans le Yorkshire, et elle y resta jusqu'à ses dix-ans.
Lena Headey est surout connue pour avoir joué dans la série Games of Thrones, dans le rôle de Cerssei Lannister.
Elle est mariée à Paul Peter Loughran avec qui elle a eu un fils, Wylie Elliot Loughran.